|
|
|
本書希望提供國內大學部財務相關科系的學生，一個兼顧理論與實務操作的計量學習教材。
本書在內容深淺的取材上，銜接商學院必修的基礎統計課程，並由傳統的計量經濟學教科書中，萃取出適用財務實證的基礎知識，再補上更多財務理論之實證應用。最後採用線性迴歸方法為起點，以適合大學部程度的財務實證主題為主軸，並聚焦於財務理論核心的報酬與風險之量測，做為本書的涵蓋範圍。
本書特別注重的是財務計量模型之操作驗證性，希望學生可以透過書中的範例，以較容易取得類似的財務統計資料，進行模型估計學習試驗、或產生實際的應用。
本書所使用的，是一款國內比較陌生的統計軟體，gretl。其特色為：
■ gretl 的計量功能完整，除了本書介紹的迴歸模型外，在時間序列方法方面，內建有自我迴歸移動平均(ARIMA)、一般化自我相關條件異質變異 (ARCH/GARCH)、向量自我迴歸 (Vector Autoregression)、向量誤差修正模型 (VECM)、Engle-Granger共整合檢定、Johansen 共整合檢定等功能。
■ gretl 軟體有繁體中文介面，操作十分方便、直覺，學生不需要一開始就要學寫程式或記憶英文指令，學習進入門檻較低。
■ gretl 是「完全免費」的「開放源碼自由軟體」(open-source free software)，可以自由下載使用與分享此軟體，所以在教學上或使用上，都十分方便。
第一章 財務計量導論
第二章 假設檢定與應用
第三章 簡單線性迴歸與殘差檢定
第四章 市場模型：簡單迴歸之應
第五章 期貨避險：簡單迴歸之應用
第六章 ARMA：報酬之預測
第七章 資本資產訂價模型與星期效應
第八章 風險變動與槓桿效果：GARCH 模型
第九章 風險值的估計與模型評估
第十章 屬質變數模型
